Аналитика и прогнозы Форекс, новости Форекс, торговые сигналы Форекс, технический и фундаментальный анализ валютного рынка Форекс, торговые стратегии Форекс, инвестирование на Форекс

Рекомендуемый брокер

Подписка на обновления

Подписаться на обновления 'Инвестирование Форекс' по RSS

Получать RSS-ленту на почту


 
+1час (если летнее время, кроме Токио)

Статистика

 
 
Рейтинг Форекс / Forex сайтов

Совершенствуем анализ волн Эллиота

Дата: 13.01.2013 г. 18:36 Автор: InvestmentForex
]]>Печать]]>
(14 Голосов)

Совершенствуем анализ волн Эллиота
Поняв суть волновой теории, и разобравшись с нюансами, для повышения эффективности торговли, необходимо усовершенствовать анализ волн Эллиота с помощью некоторых инструментов.

Эта вторая статья из цикла, посвященному обучению торговли по волновой стратегии форекс, позволяющей трейдеру эффективно и прибыльно торговать на рынке, следуя за ним и, как говорится, хотеть того, чего хочет рынок.

В прошлой статье мы с вами рассмотрели основы волнового анализа, обсудили виды и особенности существующих волн, поговорили о фрактальности рынка, отобрали волны, которые стоит брать в прибыль и затронули принцип определения третьей волны.

Сегодня мы углубим наше понимание волнового анализа с помощью некоторых индикаторов, которые помогут нам точнее идентифицировать волновую структуру, находить точки входа в рынок на импульсной волне, а также как подыскивать выход с рынка.

Индикаторы волны Эллиота

Итак, как вы помните, для четкого определения волновой структуры рынка, Билл Уильямс в своей книге «Торговый Хаос», рекомендовал использовать индикатор MACD с параметрами 5,34,5, которые, по его мнению, описывают волновую картину в случае если волновой цикл умещается приблизительно в 140 баров.

Чуть позже, автор предложил использовать индикатор «Удивительный осциллятор» AO (Awesome Ocsillator), который по сути своей представляет собой модифицированную версию MACD с неизменяемыми параметрами скользящих средних. Об этом индикаторе мы поговорим в отдельной статье. Единственное, что нам нужно знать сегодня об этом индикаторе, так это то, что он использует принцип схождения и расхождения средних. Он входит в набор стандартных индикаторов МТ4.

Индикатор AO и скользящие средние
 

Обратите внимание, что на рисунке гистограмма индикатора AO как раз отображает разницу между простыми скользящими средними с периодами 5 и 34. Пики гистограммы указывают на те места на графике, где расхождение средних имеет максимальное значение, а пересечение нулевой отметки говорит о пересечении средних.

Таким образом, получается, что мы можем отслеживать волновую структуру с помощью скользящих средних (или того же индикатора MACD или AO). А именно:

  • если более легкая средняя находится выше тяжелой или индикатор АО пересекает нулевую линию снизу вверх, то идет восходящая волна;
  • если быстрая MA ниже медленной или АО пересекает нулевую линию сверху вниз, то мы имеем нисходящую волну. 

волновой анализ при помощи скользящих средних
 

И вот здесь, самое интересное: учитывая свойство фрактальности рынка, то есть принцип разложения волны на подволны соответствующего порядка, мы можем, перейдя на таймфрейм выше или ниже, увидеть всю структуру более высокого или низшего порядка.

На рисунке ниже, приведен 15-минутный график евро с волновой структурой, в составе волн высшего порядка, которые видны на часовом графике (на рисунке выше).

волновая структура в составе волн более высокого уровня
 

Аналогично, перейдя на таймфрейм выше, т.е. на 4-часовой, мы сможем разметить волны высшего порядка. Эти наши действия основаны на свойстве фрактальности рынка.

Отметим, что на просторах интернета можно найти еще несколько индикаторов волны Эллиота, которые работают по аналогичному принципу, однако, лучшими, на наш взгляд, являются все же MACD и AO.

Теория волн Эллиота сквозь призму Метатрейдера 4

Как вы помните из предыдущей статьи, мы всегда входим в импульсную подволну любой волны высшего порядка. Иными словами, нам не важно какая именно волна (импульсная или коррекционная) идет на старшем таймфрейме, нам важен только вход в импульсную волну по направлению (тренду) волны старшего периода. Об этом более подробно мы будем говорить в следующей статье.

Все это замечательно, и теперь мы, прыгая по разным таймфреймам, можем получить волновую картину с точность 90%. Почему только 90? Потому что, волновая структура не всегда вписывается в предустановленные таймфреймы нашего любимого Метатрейдера, так как волна может сформироваться и на 3-х часовом периоде, что затруднит ее нахождение с помощью наших индикаторов АО и MACD на стандартных H1 и H4.

Как быть в этой ситуации? Конечно, можно использовать нестандартные таймфреймы, но это все равно не решит проблему полностью, так как мы не знаем наверняка, какого точно периода формируется волновая структура. Лучшим решением является диверсификация показаний индикаторов путем использования немного других периодов для скользящих средних. Для этого есть два варианта:

  • использовать дополнительный индикатор MACD с другими параметрами, так как индикатор AO не дает возможности изменять их;
  • использовать скользящие средние на графике с другими параметрами, отличающимися от используемых в индикаторах MACD и AO. 

Если первый вариант вопросов не вызывает, то на втором остановимся более подробно.

Итак, нанесем на график 4 экспоненциальные скользящие средние с периодами 5, 20, 80 и 320. Экспоненциальный тип средних мы выбираем исходя из того, что они быстрее реагируют на изменение цены. Обратите внимание, на кратность периодов мувингов – она равна четырем, что соответствует кратности основным рабочим таймфремам M15, H1, H4.

Для чего мы это делаем? Так как для определения волны, как мы говорили выше, нужно всего две скользящие средние, то остальные мувинги позволяют видеть волны двух старших таймфреймов одновременно:

  • 5 и 20 средние указывают на волны текущего временного периода;
  • 20 и 80 – на волны следующего временного периода, кратного четырем;
  • 80 и 320 – на волны еще более старшего ТФ. 

Например, на 15-минутном графике, EMA(5) и EMA(20) – это текущие волны, EMA(20) и EMA(80) – это волны часового графика, а EMA(80) и EMA(320) указывают на 4-часовые волны.

определение волновой структуры при помощи индикаторов
 

На рисунке синими линиями обозначены волны H4, которые определяются пересечением синей и зеленой EMA. Зеленые линии – это волны H1, образованные пересечениями зеленой и оранжевой EMA. Волны основного M15 таймфрейма отображаются пересечением оранжевой и красной EMA или показаниями индикатора AO.

Хочу обратить ваше внимание, что периоды 5, 20, 80 и 320 – это не догма! Так как рынок имеет хаотичную природу, то не существует таких периодов мувингов, которые бы на 100% описывали волновую структуру рынка. Вы можете использовать другие параметры, которые, по-вашему мнению, лучше подходят для идентификации волн. Пожалуйста, тестируйте, торгуйте и делитесь своими результатами на форуме. Однако если у вас нет соображений по поводу других периодов EMA, то рекомендуется использовать именно эти.

Конечно, для того, чтобы повысить вероятность определения волны определенного уровня, нужно перейти на такой таймфрейм, где искомая волновая структура была бы представлена EMA(5) и EMA(20), а в качестве альтернативного инструмента использовать индикатор AO. Анализируя показания индикатора и скользящих средних, можно считать волну сформированной, даже если один из наших приборов формирование волны не показал.

устранение неопределенности при идентификации волн
 

Как видим, на графике не было четкого пересечения средних, но индикатор AO такое пересечение зафиксировал, что говорит о наличии коррекционной волны вверх, а затем импульсной вниз.

В следующей статье мы рассмотрим самые интересные вопросы, такие как повышение волнового уровня, как отличить разворот тренда от простой коррекции, как найти лучший вход в третью волну и когда выходить с рынка. Так что подписывайтесь на RSS-канал или рассылку по электронной почте, чтобы ничего не пропустить.

А теперь – практика, а она, как известно, гораздо важнее теории, хотя без нее и совершенно бесполезна. Так что, добро пожаловать на форум, где можно разобрать примеры, задать вопросы и получить ответы.

Портал "Investment-Forex" - Инвестирование Форекс

Просмотров 18655

   Подписаться на обновления 'Инвестирование Форекс' по RSS  Получать RSS-ленту на почту

Комментарии  

 
0 # Ujif 14.01.2013 12:21
Спасибо за статью!
Очень интересно, буду практиковаться..
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Ujif 14.01.2013 19:26
Добрый вечер!
Я тут перечитал статью, немного попробовал на живых графиках..
Получается, что мы видим направление долгосрочного (Н4), среднесрочного (Н1) трендов и волны (М15) входящие в состав среднесрока.
Т.е. не совсем направления, а учитывая тренд и видя где какая средняя находится на данный момент времени, мы одним глазом видим какие волны происходят!
КЛАСС!!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Ujif 14.01.2013 19:27
Еще раз спасибо за статью!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # анастасия 20.01.2013 10:34
Присоединяюсь к благодорностям за полезную информацию в статье. Еще бы уточниться с определениями целей. Но это наверное в следущем уроке.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Сергей 07.02.2013 17:34
Биржа волнуется - РАЗ, биржа волнуется - ДВА, биржа волнуется - ТРИ, форекс фигура ЗАМРИ!!! А она не замирает!!! Не успел поймать, досталась только пена!!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Sm0ke 12.02.2013 14:43
спасибо за статью, за помощь с вашей стороны!!! всех вам благ и удачи! ;-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Илья 17.03.2013 16:16
Спасибо за статью! когда же будет долгожданное продолжение?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # InvestmentForex 23.03.2013 12:10
Продолжение планируется выпустить в начале апреля. К сожалению, раньше не было возможности
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Илья 23.03.2013 15:12
Цитирую InvestmentForex :
Продолжение планируется выпустить в начале апреля. К сожалению, раньше не было возможности

Спасибо! Очень ждем!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Станислав 23.04.2013 05:55
Тоже очень жду продолжения!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Станислав 23.04.2013 18:50
Уже писал вам на почту. Скажите можно ли записаться к вам на обучение по волновой теории, та как тема большая и в статьях ее сложно изложить в полном объеме.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
-1 # InvestmentForex 25.04.2013 03:05
Станислав, вообще, возможно...
Я ответил вам в письме несколько дней назад. Посмотрите, если не получали напишите мне еще раз.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Станислав 29.04.2013 04:02
Здравствуйте Алексей! Написал вам письмо на почту с вопросом о том, какие условия обучения торговле и как это будет происходить.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Илья 26.04.2013 08:39
Цитирую InvestmentForex :
Станислав, вообще, возможно...
Я ответил вам в письме несколько дней назад. Посмотрите, если не получали напишите мне еще раз.

Добрый день, Алексей. Могу ли я тоже записаться к вам на обучение волновой теории?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # InvestmentForex 29.04.2013 06:59
По поводу обучения. Все нюансы торговли по волнам я стараюсь дать на сайте. Сейчас работаю над третьим уроком. Как таковым обучением не занимаюсь, поэтому всю теорию я даю в этих статьях. Но раз есть желающие поработать в группе (отработать навыки), то можно будет организовать, НО только после публикации третьего урока. Чтобы не писать комментарии с просьбами об обучении, лучше отправить письмо на info@investment -forex.ru. Все письма получаются и фиксируются.
Но сразу хочу предупредить, что никаких секретов на обучении раскрываться не будет, так как я не из чего секретов не делаю, и все дано в статьях. \"Обучение\" просто даст возможность закрепить и получить ответы на возникающие вопросы.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
+1 # Tezran 28.09.2013 23:34
Здравствуйте Алексей.

Когда же будет следующая статья по практическому применению волновой теории?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Александр 05.01.2014 07:29
Цитирую Tezran:
Здравствуйте Алексей.

Когда же будет следующая статья по практическому применению волновой теории?

+1 :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Регина 06.06.2014 18:57
Здравствуйте, Алексей!

Пожалуйста, напишите еще одну статью ;-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # kanybek 23.11.2014 09:35
здравствуйте! спосибо что бесплатно даете такую ценную информацию . это реальные основы , получается раньше я работал как слепой катенок . эта информация позволяет многое понять, спосибо большое , очень помогли 8)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить